Решения для банков и финансового сектора

Компания Chartwell Telecom Ltd. предлагает решения для банков, независимых брокеров, хедж-фондов и других учреждений, работающих на финансовых, энергетических и товарных рынках.

Надежная техническая поддержка и установка услуг в короткие сроки являются важными характеристиками нашей работы, помогая нам непрерывно расширять колличество клиентов.

ChartwellTelecom внедрил ряд проектов под ключ для сдедующих банков:

  • Home Credit and Finance Bank (внедрение LAN/WAN сетимежду Европойи Россией),
  • Nadra Bank (внедрение сети по Украине на базе VSAT решений),
  • Privat Bank Ukaine (внедрение LAN/WAN сети между Европой и Россией),
  • VTB Bank (внедрение LAN/WAN сети между Индией и Россией).

 

Следует отметить, что решения для банковского и финвнсового сектора базируются не только на таких стандартных услугах связи как:

 

  • предоставление локальных каналов связи для объединения банковских офисов,
  • предоставление международных речевых каналов связи для диллинга с низкой задержкой,
  • предоставление международных каналов доступа на биржи и торговые площадки с низкой задержкой,
  • предоставление международных корпоративных линий связи с использованием SLA,
  • гарантированное хранение информации на различных площадках Европы,

 

но и работы в области внедрения интегрированных программных решений для банков и финансовых организаций.

Основной задачей является разработка и предоставление комплексных финансовых ИТ решений и услуг, которые охватывают весь рабочий процесс брокерской, биржевой и финансовой торговой деятельности - от анализа цен финансовых инструментов фронт офиса до прямого процессинга сделок бэк офиса и многое другое.

Таким образом, данная деятельность сфокусирована на разработке приложений для real-time трейдинга. Мы работаем, как с межбанковским рынком, так и напрямую с биржевыми площадками.

 

Cистема поддерживает все типы инструментов: от краткосрочных (spot, forwards, депозиты денежного рынка и т.д.) и процентных деривативов (опционы и т.д), до долгосрочных инструментов рынка ценных бумаг (облигации, акции, корпоративные векселя и т.д).

 

Мы работаем в партнерстве с компанией ASPone, которая является технологическим партнером комании Thomson Reuters. Технологии и разработки легли в основу нескольких продуктов, предлагаемых компанией Reuters, например, RTNS (система по обмену уведомлениями о заключенных сделках), MIFID reporting (соблюдение требоаний регулирующих органов, отчетность MIFID) и др.

 

Мы можем предложить обширный ассортимент программных решений, основанных на ряде гибких и эффективных программных компонентов, которые могут использоваться как отдельными программными продуктами, так и в сочетании с действующими системами.

 

Данные продукты не являются конкурентыми продуктами для любой банковской системы, а представляют собой интегрированные решения, которые удачно дополняют программное обеспечение для банка, брокерской компании, казначейского департамента крупной корпорации и тд.

Более детальное описание некоторых продуктов приведено ниже:

 

Хаб Маршрутизации транзакции (TRH)

 

Хаб Маршрутизации транзакций (Платформа TRH) – это система аггрегации, маршрутизации, хранения, обработки, и передачи данных до, в течение и после заключения сделок.

Платформа TRH используется как основное ядро по маршрутизации сообщений в целом ряде продуктов, включая торговлю FX, решение по внесению информации о заключенных сделках (Deal Entry), агрегация и прямой процессинг сделок (Post Trade Aggregation), подключение к сервисам подтверждения сделок (Confirmation service connectivity) и других.

 

Электронные коммуникационные сети (ECN)

Комплексные площадки

Биржевые площадки и MTF

Сервисы по уведомлению о заключенных сделках

Сервисы по подтверждения сделок

API-интерфейс

Хаб Маршрутизации транзакций (TRH)

           

База данных

Процессор ценообразования

   

MarketLink

FIX

TOF

MQ/JMS

SFC/RFA

https

JDBC

и т.д.

RTNS

MarkitWire

ACS

Fortis

Omgeo

Swift

и т.д.

Сервис Исторических данных (HDS)

Центр   отчетности

Учет текущей позиции

 

 

 

 

До заключения сделки (pre-trade)

Данные о состоянии рынка до заключения сделки могут поставляться от интегрированных электронных коммуникационных сетей (ECN), напрямую от Биржевых площадок, комплексных площадок или от внутренних систем финансовой организации. Передача данных может осуществляться в виде потока данных, среза данных, запроса на предложение цены или запроса о текущей ставке.

Во время и после заключения сделки

Поддерживается возможность подключения торговых интерфейсов, включая информацию об исполнении, частичном исполнении, отмене, отчет об осуществлении сделки и проч., а ткже прямой процессинг сделок от электронных коммуникационных сетей (ECN), Биржевых площадок и от внутренних систем, что обеспечивает наличие полного агрегированного торгового интерфейса.

Обработка данных

Основной процессор маршрутизации способен поддерживать выполнение целого ряда задач маршрутизации, включая обмен сообщениями между торговыми десками, анализ ликвидности, исполнение по наивысшей котировке и кастомизированную маршрутизацию. Процессор ценообразования дает возможность администраторам управлять ценами по каждому инструменту, в зависимости от типа клиента или колличества. Компоненты обработки данных включают базу данных для хранения всей полученной информации.

Вывод данных

Рыночные и торговые данные могут быть перенаправлены на любой доступный системный вывод. Интерфейсы поддерживают доступный отраслевой стандартный протокол API для связи с внутренними и сторонними системами.

Предоставляется ряд адаптеров, поддерживающих сторонние сервисы уведомления/подтверждения для осуществления прямого процессинга сделок, включая RTNS, Markit Wire, ACS, Omgeo, Swift и другие.

 

Хаб Маршрутизации транзакций – данные в режиме реального времени (TRH-RT)

 

Хаб Маршрутизации транзакций для передачи рыночных данных в режиме реального времени (Платформа TRH-RT) является IP-сетью для передачи сообщений.

Данный ряд программных продуктов представляет профессиональные, рентабельные решения для интеграции, распределения, хранения, управления и предоставления рыночных данных в режиме реального времени.

Платформа TRH-RT предоставляет масштабируемый, гибкий и безопасный доступ к рыночным данным, предоставляемым из внутренних и сторонних источников. Поддерживается распределение данных через локальные и глобальные сети, Интернет и системы беспроводной связи. Доступные данные могут быть предоставлены в собственные клиентские приложения, в электронные таблицы, веб-браузеры, приложения, выполненные под заказ, или на устройства беспроводной связи с использованием доступных API.

TRH-RT поддерживает все категории финансовых инструментов и все типы данных: потоковые цены в реальном времени, пакеты данных, котировки в течение дня, динамику цен, справочные цены, «ночные» цены и новости.

Компоненты программного обеспечения платформы TRH-RT могут использоваться по отдельности или вместе с существующими внутренними приложениями или сторонними системами обработки данных с различных рынков.

 

Поток данных от поставщиков рыночных данных
Thomson Reuters Bloomberg IDC MorningStar    
        Внутренние системы API
                                                                                      Собственные API поставщиков информации    
Хаб Маршрутизации транзакций для передачи рыночных данных в режиме реального времени (TRH-RT)
          LAN, WAN Интернет Беспроводная связь
Приложения, выполненные на заказ I-Terminal I-Calc с применением приложения Excel Интеграция данных    

 

Интеграция

Компоненты TRH-RT, отвечающие за интеграцию данных (обработчики поступающих данных / feed handlers), поддерживают прием, обработку и передачу широкого спектра финансовых новостей и источников данных, независимо от физических средств передачи данных, протокола или архитектуры программного обеспечения.

Задержка

Хаб Маршрутизации транзакций TRH-RT оптимизирован для снижения задержки между получением данных от рыночного источника и передачей этих же данных к последующим приложениям. Таким образом, настоящая платформа подходит для решений и приложений с низкой задержкой.

Распределение

TRH-RT разработан для поддержки сквозной маршрутизации больших объемов данных через множество подключений входа и выхода, используя IP-соединения. Отдельные компоненты системы связаны друг с другом и обмениваются данными через высокоскоростную шину обмена сообщениями.

Хранение

Полученные рыночные данные и новостные сообщения хранятся в высокоскоростном кэше данных и доступны для немедленного извлечения и представления с помощью графических интерфейсов TRH-RT.

В отношении исторических данных, наши решения поддерживают эффективные запись и извлечение данных из ряда коммерческих баз данных через промежутки времени, установленные пользователем.

Управление

TRH-RT предоставляет исчерпывающий пользовательский интерфейс администратора, доступный через браузер, для всестороннего управления системой, ее компонентами, данными и пользователями.

Пользователи, получающие доступ к системе, должны предоставить личные учетные данные и быть аутентифицированы системой, после чего все последующие запросы на получение сервисов и данных будут управляться строгой системой идентификации.

Предоставление информации

Предоставление информации, находящейся в TRH-RT, клиентским приложениям, внутренним и сторонним системам осуществляется через открытые протоколы APITCP/IP, C++ и Java.

Графические компоненты

Десктоп приложения, включая I-terminal, терминал рыночных данных и I-Calc, надстройку для MS Excel, максимально используют все возможности установленной операционной системы или размещенного приложения для обеспечения великолепной функциональности и знакомого пользовательского интерфейса.

I-Terminal предоставляет возможность для отображения отдельных котировок, списков котировок, цепочек, страниц и таблиц.

 

I-Terminal (Десктоп дисплейный терминал)

I-Calc (Надстройка для Excel)

 

 

 

 Гибридная торговая платформа (HEP)

 

Гибридная торговая платформа (HEP) обеспечивает подключение и предоставляет систему гибкого взаимодействия между финансовыми партнерами путем интеграции рабочего процесса голосового и электронного трейдинга. Гибридная структура платформы обеспечивает соответствие возрастающим требованиям регулирования, а также точность и эффективность трейдингового рабочего процесса.

Платформа HEP предоставляет дилерам и брокерам возможность воспользоваться накопленным опытом, интегрированным в десктоповое приложение, объединяющее одновременно торговлю по котировкам, сопоставления заявок и управления запросами предложения цены посредством голосовых и электронных средств, начиная от анализа котировок и до заключения сделки и далее.

Способы ведения торгов

Платформа HEP поддерживает рабочий процесс торговли по котировкам и заявкам, ручной и полуавтоматический трейдинг и исполнение заявок брокером. Другие изменяемые характеристики включают повторное подтверждение цены после торга, полное управление заявками и стратегическое управление.

Соблюдение нормативных требований

Мы активно отслеживаем появление соответствующих нормативно-правовых инициатив и стремимся удовлетворять изменяющиеся требования с тем, чтобы клиенты могли выполнять свои применимые обязательства по соблюдению нормативных требований.

Функциональность и методология платформы разработаны с учетом изменяющихся нормативных требований, окончательно принятых на мировых финансовых рынках, включая закон Додда-Франка в США и Директиву «О рынках финансовых инструментов II» / Правила регулирования инфраструктуры европейского финансового рынка (EMIR) в Европейском Союзе.

Модульная архитектура

Платформа состоит из ряда модулей, обеспечивающих правильное разделение деятельности дилера и брокера. Архитектура платформы также позволяет взаимодействовать с пулами ликвидности третьих сторон, где применимо.

Заявки, запросы предложения цены, котировки

Заявки и котировки можно изменять в зависимости от отдельной категории активов и метода ведения торгов. Заявки могут быть рыночными, на немедленное исполнение или аннулирование, лимитными или ограниченными по времени. Котировки могут быть индикативными или твердыми. Заявки и котировки могут быть анонимными (в некоторых случаях с объявлением имени контрагента) или с указанием имени участника. Платформа поддерживает документооборот по размещению запросов предложения цены.

Торговые сессии и календарь

Платформу можно настроить для того, чтобы она определяла время и дату проведения торгов, проводила отдельные торговые сессии, планировала аукционы, а также вела процессы начала и завершения торгов. Платформа также поддерживает различные календари праздничных дней.

Интеграция голоса и телефонии

Платформа HEP поддерживает голосовой и электронный трейдинг путем интеграции рабочего процесса с соответствующей системой речевого диллинга брокера и необходимой синхронизацией записи голосовых торгов для разрешения споров и оптимизации рабочего процесса.

 

Системы заключения сделок своп (SEF) / организованные торговые системы (OTF) брокера

 

Общественные или сторонние системы заключения сделок своп

Сообщество клиентов   брокера

 

 

Интеграция с другими системами

Гибридная торговая платформа

Котировки

Заявки

Запрос предложения цены

Интеграция голоса / телефонии и компьютера

Стратегии

Аукционы

Торговые сессии

Прочее

 

 

Интеграция рабочего процесса

Платформа HEP интегрируется с другими системами, образуя часть полного торгового рабочего процесса, включая телефонию, системы по обмену уведомлений о заключенных сделках после завершения торгов, клиринговые агентства центральных контрагентов и хранилища торговых данных.

Финансовые инструменты

Платформа HEP не зависит от категорий активов и может вести торги на всех внебиржевых финансовых рынках, включая производные инструменты и инструменты своп, представляющие главный интерес регуляторов на текущий момент.

Платформа используется при торговле FX опционами, реверсе риска, свопов, срочных арбитражных сделок (стрэддлы), двойных опционов с одновременной покупкой или продажей опциона пут и опциона колл с различной ценой реализации (стренглы) и спрэдов «баттерфлай».

Можно легко добавлять инструменты других видов.

Блоттер заявок и торговый блоттер

Блоттеры платформы HEP показывают клиентам их собственные заявки и сделки, а брокеры могут видеть все сделки. Все сделки архивируется для предоставления в органы контроля и распределяется по другим приложениям и системам.

Минимальное необходимое пространство

Платформа разработана таким образом, чтобы минимально влиять на рабочее место клиента. Доступ пользователя обеспечивается через частную внутреннюю сеть или Интернет. Базовая система платформы может быть развернута в трейдинговой или брокерской компании или размещаться в офисе нашей или партнерской компании.

Отказоустойчивость

Центральные компоненты платформы разработаны таким образом, чтобы обеспечивать безопасное аварийное переключение и бесперебойное оказание услуг при ведении торгов при полном отсутствии точек отказа в предоставлении торговой платформы.

Пропускная способность

Архитектура платформы HEP легко масштабируется и разработана для поддержки большого объема сделок и подключений пользователя.

Конфигурация пользовательского интерфейса

Пользовательский интерфейс может быть предоставлен под брендом клиента и специально разработанным для создания дифференцированных предложений.

Дополнительные компоненты

Платформа HEP может дополнительно поддерживать аукционы, системы для общения, электронные доски и распределение индикативных котировок. Каждый модуль может настраиваться и обладает рядом характеристик.

Широта географического охвата

Платформа HEP может использоваться для работы в любом географическом месте и поддерживает разделение деятельности и мгновенное исполнение заявок.

Поддержка системы

Мы предоставляем полную поддержку на всех уровнях для удовлетворения требованиям клиента в течение операционного дня.

 

Clients – клиенты

Orders – заявки

Quotes - котировки

RFQ – запрос предложения цены

Tradesprices – торговые цены

Clienttradingengine – торговый процессор клиента

Broker - брокер

RFQs – запросы предложений цены

Matches – совпадения

Oversight – надзор (оверсайт)

Hybrid Execution Platform – гибридная торговая платформа

Trade archive – торговые архивы

Transaction reporting – отчетность о сделках

Portfolio management – управление портфелем

Risk management – управление рисками

CCP – центральные контрагенты

 

Биржевые электронные торги

Если клиент хочет использовать одну и ту же платформу для ведения биржевой торговли, платформа HEP интегрирует интерфейсы прямого обмена данными и поддержит необходимый документооборот.

 

Информация о решении (Post-Trade)

 

 

Решение для введения данных о заключенных сделках (Deal Entry Suite)

 

Решение для введения данных о заключенных сделках включает три расширяемых программных продукта, предоставляющих функционал для внесения и обработку данных о заключенных сделках с последующей отправкой уведомлений о сделках, заключенных голосом.

Широкий набор программных интерфейсов предоставляет возможность легкой и быстрой интеграции с внутренними системами клиента и внешними сервисами уведомления/подтверждения сделок.

 

Deal Entry Lite

Отраслевые протоколы API

Передача сообщений о сделке во внутренние системы

Deal Entry

Отраслевые протоколы API

Передача сообщений о сделке во внутренние системы

Сторонние протоколы API

Передача сообщений через сторонние сервисы уведомления/подтверждения сделок

Deal Entry+

Отраслевые протоколы API

Передача сообщений о сделке во внутренние системы

Сторонние протоколы API

Передача сообщений через сторонние сервисы уведомления/подтверждения сделок

Дополнительныепротоколы API

Дополнительный функционал по обработке данных о сделке

 

 

Введение

Решение для введения данных о заключенных сделках (Deal Entry Suit; DES) включает три масштабируемых варианта решения для ручного внесения информации о заключенной сделки (электронный тикет) и дальнейшей передачи информации в сторонние системы уведомления/подтверждения сделок. Данное решение может использоваться совместно с существующими системами организаций, с применением отраслевых протоколов API, как самостоятельное программное решение уведомления / подтверждения сделок, или в качестве независимой полнофункциональной системы управления сделками. Был разработан ряд пользовательских графических интерфейсов для ввода данных о сделках, охватывающих многочисленные инструменты по всем финансовым категориям активов.

Характеристики облегченной версии - решение Deal Entry Lite

  • Графический интерфейс внесения информации о сделке
  • Справочная информация (клиенты, контакты, валютные пары, инструменты)
  • Возможность отправки информации о сделке (тикет) через отраслевые протоколы API во внутренние системы

Характеристики расширенной версии - решение Deal Entry

  • Двусторонний процесс обмена информацией о заключенной сделке между контрагентами
  • Маршрутизация сделок между фронт-офисом и бэк-офисом
  • Дополнительный функционал для бэк-офиса «возможность отметить сделки, как обработанные»
  • Интеграция со сторонними службами уведомления/подтверждения сделок

Характеристики полной версии - решение Deal Entry+

  • Обработка сделки – прием платежей, отчеты, выставление счетов, расчет брокерской комиссии.

Поддерживаемые инструменты

Решение Deal Entry поддерживает широкий спектр инструментов по всем категориям активов, охватывая валютные рынки, денежные рынки, рынок ценных бумаг, опционы, долговые инструменты и т.д.

Компоненты системы

- Графический интерфейс ввода данных о сделке (фронт-офис)

Этот графический пользовательский интерфейс внесения данных о сделке поддерживает ввод информации, полученной в результате заключения сделки голосом по каждому типу инструментов.

- Административный графический интерфейс (бэк-офис)

Интерфейс бэк-офиса позволяет просматривать сделки, внесенные фронт-офисом, вносить поправки, дорабатывать и отправлять повторные уведомления, а также отмечать сделки как «обработанные», если данные о них были вручную введены в существующие системы бэк-офиса.

- Графический интерфейс настройки конфигурации

Этот интерфейс используется для редактирования и обслуживания файлов справочной информации, касающейся пользователей системы, контрагентов, инструментов, сторонних служб уведомления.

- Интерфейс взаимодействия

Решение поддерживает интеграцию с внешними системами через отраслевые протоколы API. Предлагаемые продукты имеют готовые интерфейсы для интеграции со сторонними сервисами уведомления/подтверждения, включая TRTN (ранее – RTSN), Swaps Wire, City Networks, факс, электронную почту и т.п.

Поддерживаемая функциональность

Система предоставляет пользователям возможность вносить информацию о сделках в виде немедленного или отложенного уведомления через TRTN и поддерживает нижеперечисленные функции:

Фронт-офис

  1. Создание, редактирование и сохранение информации о сделках
  2. Уведомление о сделках банков, подключенных к сервису TRTN
  3. Поддержка документооборота с полным подтверждением через сервис TRTN
  4. Показ сделок по закладкам: незавершенные, подтвержденные и отмененные сделки

Бэк-офис

  1. Редактирование, правка, добавление информации и повторное уведомление о сделках
  2. Архивация всех внесенных сделок
  3. Просмотр сделок в режиме реального времени
  4. Отметка сделок как обработанных при использовании существующей бэкофисной системы
  5. Интеграция с существующей бэкофисной системой (дополнительно)

 

Система для торговли на валютных рынках (FXTS)

 

Система FXTS предоставляет комлексное торговое решение для частных провайдеров валютных операций. FXTS отвечает широкому спектру требований, предъявляемых как сервисами по валютным операциям для физических (розничная торговля) и юридических лиц.

Система FXTS поддерживает полный операционный цикл от начала до конца, включая рабочие процессы до, во время и после торгов. Система создается из отдельных компонентов, предоставляя тем самым поддержку широкого спектра вариантов внедрения, от предторгового агрегирования цен до автономного комплексного торгового сервиса.

 

Rates screen

Окно представления котировок

Trading venue 1

Торговая площадка №1

Trading venue 2

Торговая площадка №2

Data source 1

Источник данных №1

Adapters

Адаптеры

Trading engine

Торговый процессор

Rates engine

Процессор котировок

Portal interface

Интерфейс портала

Covering trade screen(s)

Интерфейс диллера

External clients (web portal)

Внешние клиенты (веб-портал)

 

 

До заключения сделки

Информация о валютных курсах поступает от одной или более валютных торговых площадок и/или источников данных и агрегируется в стандартный клиентский формат. Система FXTS поддерживает трансляцию межбанковских цен от комбинированных площадок в потоковом режиме и выборку или трансляцию в потоковом режиме цен на определенные валютные пары из FX банковских порталов.

Каждая котировка обрабатывается с использованием одного или более собственных процессоров котировок, сторонних расчетных механизмов, включая платформы для обработки сложных событий (CEP), клиентские приложения, использующие FXTS Pub / Sub API или MS Excel. Полученная в результате обработки информация по ценам может быть передана в существующую систему клиента для ее представления своим клиентам в форме голосового или электронного сообщения либо распределена через собственный FX портал, представленный в виде либо автономного веб-сайта или в виде дополнительной веб-страницы, либо в виде встроенных окон представления котировок и торговых операций.

Во время заключения сделки

Клиенты размещают заявки на валюту по телефону или через веб-портал. Эти заявки отображаются в системе FXTS как отдельные записи в Блоттере заявок. Остаток по каждой проданной валюте рассчитывается в режиме реального времени и выводится отдельной строкой в окне Балланса.

Сделки обеспечения по каждой запрошенной валюте могут совершаться по телефону с контрагентом по валютным операциям либо путем прямого соединения с торговыми площадками. По завершению сделки, соответствующий остаток корректируется.

Внутренние системы могут подключаться посредством торгового API системы FXTS либо с использованием окна сделок обеспечения. Данное окно отображает цены продаж и покупок всех подключеных площадок и позволяет пользователям проводить торги с помощью несложного интерфейса. Сделки могут заключаться вручную либо с помощью Интеллектуальной системы маршрутизации заявок (Smart Order Routing), которая заключает сделки на определенной площадке на основании любого набора критериев, включая валютную пару, курс, количество, дату, оптимальную цену, объем торгов и т.д.

После заключения сделки

Сделки, заключенные на площадках с помощью системы FXTS, включаются в отчеты по заключению сделок. В зависимости от площадки, эти собщения могут поступать от стороннего сервиса уведомлений, например, от сервиса уведомлений агентства ThomsonReuters (TRTN) или непосредственно с площадки.

Полученные сообщения о заключенных сделках сохраняются в системе FXTS для дальнейшего извлечения и передаются в пользовательские приложения. Мы предлагаем гибкую архитектуру адаптеров для пользовательских систем, способных создавать различные протоколы, включая XML, FpML, FIX, TOF, CSV, JDBC и др.

Система FXTS может быть интегрирована в платежные системы для перечислений средств на счета одного или нескольких получателей.

Обзор сделок и составление отчетов

Все сделки, заключенные на площадках, могут просматриваться в Блоттере сделок, а сопутствующая информация по ним может быть расширена за счет добавления инструкций по платежам с распределением на различные клиентские счета, при необходимости. Для анализа и составления отчетов по сделкам за более длительный период может использоваться Компонент – Центр отчетности, который предоставляет гибкий интерфейс для составления отчетов в различных форматах вывода, например, HTML, PDF, XML и MS Excel.

 

Суммируя все вышесказанное мы предлагаем решения, которые объединяют в себе высококачественные коммуникации с низкой задержкой и управляемым соединением, а также сервисы по размещению серверов во всех основных центрах обработки данных и интеграцию программных приложений.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать требования к параметрам соединения или чтобы получить информацию о нашей линейке приложений по интеграции и торговле, включая TRH-RT, HEP, Deal Capture, Deal Management, FX Payments Management и т.д